モデルリスク管理（MRM）は、金融機関で使用されるモデルに関連するリスクを識別、測定、監 視、管理するために設計されたプロセスである。このプロセスには、リスク管理の目的と範囲、モデルそのもの、及びモデルのライフサイクルを通じたモデルリスクの管理に関する方針が含まれなければなりません。効果的なモデルリスク管理プログラムの実施は、複雑な作業になる可能性があります。しかし、組織のすべての領域がそれぞれの責任を認識することが不可欠です。ここでは、モデルリスク管理プログラムの初期段階をどのように構築し始めるかについて詳しく見ていきましょう。
ステップ1：MRMの目的と範囲を設定する
効果的なMRMプログラムを開発するための最初のステップは、MRMの目的と範囲を明確に設定することです。これには、組織で使用するモデルの種類を理解し、組織にとって「モデルリスク」が何を意味するのかを定義することが含まれます。また、目的には、モデルリスクの管理に関与する各チームメンバーの役割と責任を明確に定義する必要があります。
ステップ2: モデルの特定
MRMの目的と範囲を定めたら、組織で使用されているすべてのモデルを特定する必要があります。これには、財務、会計、マーケティング、オペレーションなどの分野で、予測や意思決定に使用されるすべてのモデルが含まれます。また、組織内で使用されている可能性のあるサードパーティーモデルも考慮する必要があります。すべてのモデルを特定したら、正確性や信頼性などの要素に基づいて、各モデルを個別に評価する必要があります。ここでの目標は、各モデルがどのように機能するかを理解し、その潜在的なリスクと利点を判断できるようにすることです。
ステップ3：モデルのライフサイクルを通じたモデルリスクの管理
効果的なモデルリスク管理プログラムを構築するための最後のステップは、開発から導入、保守に至るまで、モデルのライフサイクル全体を通じてモデルリスクを管理することです。これには、モデルのライフサイクルを通じて精度と信頼性が高く保たれるよう、各モデルの性能を定期的に見直すことが含まれます。さらに、関係者が常に最新の状態を把握できるように、ライフサイクル中にモデルに加えられた変更をすべて文書化することも重要です。
効果的なモデルリスク管理プログラムは、金融機関の業務の全領域において正確性と信頼性を確保するために不可欠です。モデルリスク管理の目的と範囲を明確にすることで、チームメンバー間の役割と責任を明確にし、適用可能なすべてのモデルを特定することで、そのモデルに関連する潜在的なリスクを把握することができます。最後に、ライフサイクル全体を適切に管理することで、開発、実装、保守などのすべての段階を通じて精度を維持し、不正確または信頼性の低いデータの入力や出力による損失に対する組織全体のリスクを低減することができます。最終的には、関係者全員にとって最適な結果をもたらす意思決定プロセスに、信頼できるデータを入力することで、組織は顧客により良いサービスを提供することができるようになるのです。
Connected Riskのモデルリスク管理ソリューションでリスクを削減しましょう。無料トライアルをご利用いただくか、こちらをクリックして詳細をご確認ください。
