La gestion du risque de modèle (MRM) est un processus conçu pour identifier, mesurer, surveiller et gérer les risques associés aux modèles utilisés par les institutions financières. Ce processus doit comprendre des politiques relatives aux objectifs et au champ d'application de la GRM, aux modèles eux-mêmes et à la gestion du risque de modèle tout au long du cycle de vie du modèle. La mise en œuvre d'un programme efficace de gestion des risques liés aux modèles peut s'avérer une tâche complexe ; cependant, il est essentiel que tous les secteurs de l'organisation soient conscients de leurs responsabilités. Examinons de plus près comment commencer à mettre en place les premières phases d'un programme de gestion du risque de modèle.
Étape 1 : Définir les objectifs et le champ d'application du mécanisme de gestion des risques
La première étape de l'élaboration d'un programme de GRM efficace consiste à définir clairement les objectifs et le champ d'application de la GRM. Il s'agit notamment de comprendre les types de modèles utilisés par l'organisation et de définir ce que le "risque de modèle" signifie pour l'organisation. Les objectifs doivent également définir clairement les rôles et les responsabilités de chaque membre de l'équipe impliqué dans la gestion du risque de modèle.
Étape 2 : Identifier vos modèles
Une fois que vous avez défini les objectifs et le champ d'application de votre GRM, vous devez identifier tous les modèles utilisés par votre organisation. Il s'agit de tous les modèles utilisés pour les prévisions ou la prise de décision dans des domaines tels que la finance, la comptabilité, le marketing, les opérations, etc. Vous devez également prendre en compte les modèles de tiers qui peuvent être utilisés au sein de votre organisation. Une fois que vous aurez identifié tous vos modèles, vous devrez les évaluer individuellement sur la base de facteurs tels que la précision et la fiabilité. L'objectif est de comprendre le fonctionnement de chaque modèle afin de déterminer ses risques potentiels et ses avantages.
Étape 3 : Gérer le risque de modèle tout au long du cycle de vie du modèle
La dernière étape d'un programme efficace de gestion des risques liés aux modèles consiste à gérer les risques liés aux modèles tout au long de leur cycle de vie, depuis leur élaboration jusqu'à leur mise en œuvre et leur maintenance. Il s'agit notamment d'examiner régulièrement les performances de chaque modèle au fil du temps afin de s'assurer que sa précision et sa fiabilité restent élevées tout au long de sa durée de vie. En outre, il est important de documenter tous les changements apportés aux modèles au cours de leur cycle de vie afin que toutes les personnes concernées puissent rester informées de leur état à tout moment.
Un programme efficace de gestion des risques liés aux modèles est essentiel pour garantir l'exactitude et la fiabilité dans tous les domaines d'activité d'une institution financière. L'établissement d'objectifs et de champs d'application clairs pour la GRM permet de définir les rôles et les responsabilités des membres de l'équipe, tandis que l'identification de tous les modèles applicables permet de mieux comprendre les risques potentiels qui y sont associés. Enfin, une gestion appropriée tout au long du cycle de vie garantit une précision élevée à toutes les étapes du développement, de la mise en œuvre, de la maintenance, etc., réduisant ainsi l'exposition globale de l'organisation aux pertes dues à des données inexactes ou peu fiables en entrée ou en sortie de ces systèmes au fil du temps. En fin de compte, cela permet aux organisations de mieux servir leurs clients en fournissant des données fiables dans les processus de prise de décision qui conduisent à des résultats optimaux pour toutes les personnes impliquées.
