モデルは、金融機関がリスクを測定・管理するために使用するツールとして、ますます重要性を増しています。バーゼルIII合意では、モデルリスク管理（MoRM）のための新しい包括的なフレームワークが導入され、銀行はモデルの正確性と信頼性を検証するための堅牢なプロセスを導入することが求められています。本ブログでは、バーゼルMoRMのフレームワークの主要な構成要素について概要を説明します。
バーゼル銀行監督委員会（BCBS）の「モデルリスク管理のための健全な実践」文書は、銀行が効果的なMoRMフレームワークを開発する方法についてのガイダンスを提供しています。このフレームワークの主要な構成要素は以下の通りです。
- 銀行で使用されているすべての種類のモデル、その目的、所有者を含むモデルインベントリー。
- 責任、ガバナンス、統制を含む、モデルリスク管理に対する銀行のアプローチを概説するモデルリスク方針。
- モデルが目的に適っており、すべての技術的要件を満たしていることを確認するモデル開発プロセス。これには、バックテストや感度分析などの検証作業が含まれます。
- モデルリスクを継続的に特定し、軽減するための継続的なモニタリングプログラム。これには、モデル性能の定期的なレビューと、必要に応じたモデル開発プロセスの更新を含むべきであ る。
- モデルに関する問題が特定されたときのための事故報告プロセス。これには、根本原因の分析と是正措置の計画が含まれていなければならない。
バーゼルIII合意は、モデルリスク管理（MoRM）に関する新しい包括的なフレームワークを導入し、銀行に対し、モデルの正確性と信頼性を検証するための堅牢なプロセスの導入を求めています。本ブログでは、バーゼルMoRMフレームワークの主要な構成要素について概要を説明します。MoRMフレームワークの要件を理解することで、銀行は効果的なMoRMシステムを開発し、より効果的なリスク管理を行うことができます。
