基本的損失事象モデル（BLEM）は、大規模な損失事象がもたらす潜在的な財務的影響を評価するために使用できるリスク管理ツールである。このモデルは、自然災害、サイバー攻撃、その他の大規模な障害の潜在的なコストを評価するための強固なフレームワークを提供するため、銀行および金融サービス業界で広く使用されています。このブログでは、BLEMとは何か、どのように機能するのか、そしてなぜそれが重要なのかについて見ていきます。
BLEMとは？
基本的損失事象モデル（BLEM）は、2008年の世界金融危機を受けて、バーゼル銀行監督委員会が開発したものである。これは、銀行のバランスシートと自己資本比率に対する既存および新規のリスクを評価・監視するために設計されたものである。これは、自然災害やサイバー攻撃など、さまざまな原因による大規模な損失が財務に与える潜在的な影響を評価することによって行われる。
BLEMの仕組み
BLEM は、重大な損失事象の潜在的な財務的影響を評価するために、特定、定量化、緩和/ コントロールの 3 段階のアプローチを使用している。まず、リスクをその可能性と重大性に基づいて特定する。次に、予想損失（EL）、予想外損失（UL）、流動性リスクプレミアム（LRP）、分散効果（DB）、ストレスシナリオ（SS）などの要素を考慮した経済資本モデルを使用して、これらのリスクを定量化する。最後に、各リスクソースからの潜在的な損失を減らすために、効果的な緩和戦略を適用します。これらの戦略には、資産の分散や運用の回復力強化などの対策が含まれる。これらのステップを踏むことにより、BLEMは、銀行が重大な損失事象に対するエクスポージャーを評価し、それらのリスクを軽減するための最善の方法について情報に基づいた決定を下すのを支援することができます。
なぜBLEMが重要なのか？
BLEMは、重大な損失事象に関連する潜在的なコストを発生前に評価するための重要な枠組みを提供します。これにより、銀行はリスク管理の弱点を特定し、コストのかかる問題になる前にリスクを軽減するための効果的な戦略を策定することができます。さらに、銀行は経済資本の計算を適宜調整することができ、将来起こりうる不測の事態に十分な備えを維持することができるようになります。銀行は、全体的なリスク管理戦略の一環としてBLEMを利用することで、過度の財務的危機に陥ることなく、大規模な事象に対処するための十分なリソースを確保することができます。
基本的損失事象モデル（BLEM）は、大規模な損失事象が銀行のバランスシートや自己資本比率に与える潜在的な影響を評価するために不可欠なツールです。自然災害やサイバー攻撃に関するリスクを発生前に評価し、それに応じて経済資本の計算を調整し、将来不測の事態が発生した場合に十分な備えができるように、特定、定量化、軽減・制御の3段階のプロセスを用いています。組織内のリスク管理を担当する最高リスク管理責任者、モデルリスクマネージャー、ディレクターにとって、BLEMを理解することは、激動の時代に安定を確保するために非常に重要です。
Connected Risk モデルリスク管理は、銀行のバランスシートにおける大きな損失のリスクを最小化するのに役立ちます。モデル・リスク・マネジメントの詳細については、こちらをご覧ください。
