はじめに
進化し続ける金融業界において、モデルは銀行内の意思決定プロセスをサポートする上で重要な役割を担っています。しかし、モデルの複雑さと潜在的なリスクの増大に伴い、金融機関にとって効果的なモデルリスク管理（MRM）を実施することが極めて重要となっています。イングランド銀行のプルデンシャル規制局（PRA）の監督指針（SS）1/23の原則4は、独立したモデルバリデーションに焦点を当てています。このブログでは、第4原則の概要、英国の銀行にとっての重要性、依存関係、金融機関がこの原則を遵守するために期待されることを説明します。
独立したモデルバリデーションの理解
独立したモデル検証は、銀行が使用するモデルの正確性、信頼性、適切性を保証するプロセスである。モデルの開発プロセスとは別の個人またはチームによる、客観的で偏りのない評価が含まれる。独立した検証の目的は、モデルの概念的な健全性、性能、限界を評価し、それによって意思決定プロセスの全体的な信頼性を高めることである。
英国における銀行にとっての重要性
原則4は、いくつかの重要な理由により、英国の銀行にとって重要な意味を持つ：
- ロバストなリスク管理：独立したモデル検証は、モデルに関連する潜在的なリスクを特定し、軽減するために不可欠です。モデルを厳格に評価することで、銀行は弱点、偏り、限界を特定し、より多くの情報に基づいた意思決定と効果的なリスク管理が可能になります。
- 規制の遵守原則4を含むPRAの期待事項の遵守は、規制対象の英国法人銀行、ビルディングソサエティ、PRA指定の投資会社の要件である。これらの原則を遵守することは、強固なリスク管理の実践と規制遵守を維持することへのコミットメントを示すものです。
- 信頼性の向上： 独立した検証は、モデルの信頼性を高め、規制当局、投資家、その他の市場参加者を含むステークホルダーの信頼性を向上させる。モデルが信頼できるものであり、その出力が信頼できるものであることを保証するものである。
コンプライアンスに期待すること
原則4を遵守し、効果的な独立したモデル検証プロセスを確立するために、金融機関は以下の行動をとることが期待されます：
- 独立した検証機能： 銀行は、モデル開発プロセスから独立した、独立したバリデーション機能を設置すべきである。この部門は、包括的なモデル評価を実施するために必要な専門知識と権限を有するべきである。
- バリデーションの範囲： 検証範囲：検証範囲は、銀行が使用するすべての関連モデル（自社開発または外部ベンダーから入手したものを含む）を対象とすべきである。検証範囲は、各モデルに関連する重要性、複雑性、潜在的なリスクを考慮する必要がある。
- 評価基準評価基準：モデルの概念的な健全性、正確性、および性能を評価するために、明確な評価基準を設けるべきである。これらの基準は、十分に文書化され、業界のベストプラクティスおよび規制要件に沿ったものであるべきである。
- 文書化および報告：銀行は、検証プロセスについて、使用した方法論、発見事項、推奨される措置を含む詳細な文書を保持する必要がある。検証結果を強調し、モデルの改善や改良のための推奨事項を記載した包括的な報告書を作成する必要がある。
- 継続的なバリデーション：モデルの検証は継続的なプロセスであるべきであり、定期的に、または重要な変更が生じた場合に実施されるべきである。銀行は、モデルの正確性、信頼性、および意図した目的に対する適切性を維持するために、定期的なバリデーション・レビューの枠組みを確立すべきである。
メリットと課題
原則4への準拠は、銀行にとっていくつかのメリットがあります：
- リスクの軽減 独立したモデル検証は、モデルに関連する潜在的なリスクの特定と軽減に役立ち、リスクマネジメントの取り組み全体を強化します。モデルの公平な評価を行い、開発過程で見落とされていた弱点や限界を明らかにする。
- 規制上の信頼性：独立した検証要件の遵守は、銀行のリスク管理手法に対する規制当局の信頼性を高めます。これは、モデルの強固な監視と管理へのコミットメントを示すものであり、規制当局の期待に沿うものである。
- ステークホルダーの信頼 独立した検証は、規制当局、投資家、顧客などのステークホルダーに信頼と信用を与える。銀行が信頼できるモデルを使用し、正確な出力に基づいて情報に基づいた意思決定を行っていることを保証するものである。
しかし、独立したモデルバリデーションを実施するには、課題がある場合もあります：
- リソースの割り当て：独立したバリデーション機能を確立し維持するには、熟練した人材、技術、継続的な訓練など、 専用のリソースが必要である。銀行は、独立したバリデーション活動を効果的に支援するために、十分な資源を割り当てなければならない。
- データの入手可能性と品質：独立したバリデーションは、正確で信頼できるデータに依存しています。銀行は、質の高いデータの利用可能性を確保し、検証活動をサポートするためのデータガバナンスプロセスを確立する必要があります。
- 調整と統合： 独立したバリデーションは、モデルリスク管理全体の枠組みの中で効果的に調整され、統合されなければならない。銀行は、バリデーションチームと他の利害関係者との間の明確なコミュニケーションチャネルとワークフローを確立すべきである。
結論
イングランド銀行のSS1/23の原則4は、英国の銀行にとって独立したモデルバリデーションの重要性を強調しています。この原則を遵守することで、金融機関はリスク管理の実践、規制遵守、ステークホルダーの信頼を高めることができます。独立したバリデーションは、モデルの正確性、信頼性、適切性を保証し、銀行がより多くの情報に基づいた意思決定を行い、効果的にリスクを管理することを可能にします。実施中に課題が生じる可能性はありますが、第4原則に沿うことのメリットは障害をはるかに上回り、最終的には銀行セクター全体のモデルリスク管理を強化することになります。
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