原則2:モデルガバナンス-SS1/23と整合した英国銀行のモデルリスク管理の強化

はじめに

モデルは、銀行内の意思決定プロセスをサポートする上で重要な役割を担っています。しかし、金融システムの複雑化と相互接続の進展に伴い、銀行は効果的なモデルリスク管理(MRM)を実施することが不可欠となっています。イングランド銀行のプルデンシャル規制局(PRA)の監督指針(SS)1/23の原則2は、モデルガバナンスに焦点を当てています。本ブログでは、第2原則の概要、英国内の銀行にとっての重要性、依存関係、金融機関が本原則を遵守するために期待されることを説明することを目的としています。

モデルガバナンスの理解

モデルガバナンスとは、銀行がモデルを効果的に管理・監督するために導入する全体的な枠組みやプロセスのことである。これは、モデルの開発、実装、および継続的な使用に関連する責任の分担、意思決定構造、および統制を包含する。強固なモデルガバナンスは、組織内のモデルの説明責任、透明性、および適切な監視を保証する。

英国における銀行にとっての重要性

モデルガバナンスは、いくつかの理由から、英国の銀行にとって最も重要なものです:

  1. 規制の遵守 原則2を含むPRAの期待事項の遵守は、規制対象の英国法人銀行、ビルディングソサエティ、PRA指定の投資会社の要件である。銀行は、強固なリスク管理へのコミットメントを示すために、これらの原則を遵守する必要があります。
  2. リスクマネジメントを強化します:効果的なモデルガバナンスは、包括的なリスクマネジメントをサポートします。役割、責任、意思決定プロセスを明確に定義することで、銀行は、許容されるリスク限度内でモデルが適切に使用されることを保証することができる。
  3. 監視と統制の強化:モデルガバナンスは、強固な監視と統制のメカニズムを促進します。MRMの枠組み全体に対する明確な説明責任を確立し、最も適切な上級管理職(SMF)保持者に責任が割り当てられるようにします。

コンプライアンスに期待すること

原則2を遵守し、効果的なモデルガバナンスを確立するために、金融機関は以下の行動をとることが期待されます:

  1. 責任の分担:銀行は、モデルリスク管理活動を監督する責任を有する個人又は委員会の特定を含む、モデルガバナンスの責任を明確に定義し、配分すべきである。これらの役割は、必要な専門知識と権限を有する最適な人物に割り当てられるべきである。
  2. ガバナンスの枠組み:ガバナンスの枠組みを確立するには、モデルのライフサイクル全体を管理するための方針、手順、および統制を策定する必要がある。この枠組みは、モデルの開発、実装、継続的な監視、および廃棄などの主要な分野を扱う必要があります。
  3. 意思決定構造: 銀行は、モデル関連の意思決定が適格な個人または委員会によって行われることを保証するために、十分に定義された意思決定構造を持たなければならない。これらの構造は、モデルが銀行の業務に及ぼす複雑さと潜在的な影響を考慮する必要があります。
  4. 文書化とコミュニケーション:モデルガバナンスの方針と手続を明確に文書化することは極めて重要である。銀行は、モデル関連の決定、措置、承認に関する包括的な記録を保持すべきである。また、関連情報が組織全体で共有されるよう、効果的なコミュニケーション・チャネルを確立すべきである。
  5. 独立したレビューとバリデーション: モデルガバナンスは、独立したレビューとバリデーションのプロセスを組み込むべきである。これにより、モデルが、モデル開発プロセスとは別の個人またはチームによる検証を含む、公平な評価の対象となることが保証される。

メリットと課題

原則2の遵守は、銀行にとっていくつかのメリットがあります:

  1. 効果的なリスク監視:強固なモデルガバナンスは、銀行がモデル関連リスクを効果的に監視・管理することを可能にします。また、モデルが確立されたリスク許容度や規制ガイドラインの範囲内で開発・使用されることを保証します。
  2. 説明責任と透明性 役割と責任が明確に定義されていることで、説明責任と透明性が促進されます。これにより、適切な監視が可能になり、モデルに関連する決定が適格な個人によってなされ、適切に文書化されることが保証されます。
  3. 規制の信頼性: モデルガバナンス原則の遵守は、銀行のリスク管理手法に対する規制当局の信頼を高める。PRAの期待に応えることは、強力な管理体制を維持し、モデル関連リスクを軽減することへのコミットメントを示すものである。

しかし、効果的なモデルガバナンスを実施することは困難な場合があります:

  1. 組織の複雑さ: 複雑な構造やオペレーションを持つ銀行は、組織全体で統一されたモデルガバナンスの枠組みを確立することが困難であると考えるかもしれません。一貫性と有効性を確保するためには、慎重な調整と統合の取り組みが必要である。
  2. リソースの割り当て:強固なモデルガバナンスの枠組みを導入するには、人材、テクノロジー、トレーニングなどの専用リソースが必要である。銀行は、効果的なガバナンス構造を確立し、維持するために十分なリソースを割り当てなければならない。
  3. 柔軟性と統制のバランスモデルガバナンスは、イノベーションのための柔軟性の提供と、適切な管理・監視の確保との間でバランスを取る必要がある。銀行は、慎重なリスク管理の実践を維持しつつ、イノベーションを支援するための適切な均衡を見出さなければならない。

結論

イングランド銀行のSS1/23の原則2は、英国の銀行にとってのモデルガバナンスの重要性を強調しています。この原則を遵守することで、金融機関はモデルを監督・管理する効果的な枠組みを確立し、説明責任、透明性、適切なリスク監視を確保することができます。モデルガバナンスの導入が成功すれば、リスク管理の実践、規制遵守、銀行部門に対する信頼が高まります。その過程で課題が生じるかもしれないが、第2原則に合わせることで得られるメリットは障害をはるかに上回り、最終的には業界全体のモデルリスク管理を強化することができる。

私たちがお手伝いできること

Connected Riskのモデルリスク管理は、PRAからのSS1/23内で設定されたすべての義務を管理し、満たすことを可能にする堅牢なプラットフォームです。規制要件や義務を満たすことをお考えなら、当社のソリューションが金融機関の標準となります。以下のフォームを使用して今すぐ始めるか、当社のSS1/23情報ページで詳細をご覧ください。

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