はじめに
銀行における意思決定プロセスにおいて、モデルの利用は不可欠なものとなっています。しかし、金融システムの複雑化と相互接続の進展に伴い、イングランド銀行プルデンシャル規制局（PRA）は、効果的なモデルリスク管理（MRM）の実践の必要性を認識しています。PRAの監督指針（SS）1/23で示された最初の原則は、モデルの識別とモデルリスクの分類に焦点を当てています。このブログでは、英国の銀行にとってのこの原則の重要性、依存関係、そしてこの原則を遵守するために金融機関に課せられた期待について掘り下げています。
モデル識別とモデルリスク分類の理解
モデル識別とは、銀行の業務で採用されている様々なモデルを正確に識別・認識するプロセスを指します。モデルは、単純な表計算ソフトから複雑なアルゴリズムまで様々であり、その識別は、関連するリスクを効果的に管理するために不可欠である。モデルリスクの分類は、モデルの目的、複雑さ、銀行の意思決定プロセスや財務の安定性に与える潜在的な影響に基づき、モデルを分類することである。
英国における銀行にとっての重要性
英国の銀行は、PRAの監督下にある規制環境の中で運営されています。モデル識別とリスク分類の原則を遵守することは、いくつかの理由から、これらの機関にとって極めて重要です：
- リスク管理の強化：モデルの識別と分類により、銀行はその使用に関連する潜在的なリスクを理解することができます。この知識は、適切なリスク管理戦略やコントロールを開発するために重要です。
- 規制の遵守 PRAの原則を遵守することは、規制対象の英国法人である銀行、ビルディングソサエティ、PRA指定の投資会社にとって必須条件です。SS1/23に準拠することで、銀行は強固なリスク管理へのコミットメントを示すことができます。
- 意思決定の強化： 正確なモデルの識別と分類により、銀行は各モデルの長所と限界を評価することができます。この知識により、意思決定者は十分な情報に基づいた判断を下し、効果的にリソースを配分することができるようになります。
コンプライアンスに期待すること
効果的なモデル識別とモデルリスク分類を行うために、金融機関は以下の対応を行うことが期待される：
- 包括的な文書化：銀行は、使用したすべてのモデルについて、その目的、基礎となる仮定、制限、主要な入力を含む詳細な文書を保持すべきである。この文書化により、より良い理解とリスク評価が容易になる。
- 在庫管理：モデルの一元的なインベントリを確立することで、銀行はモデルの状況を全体的に把握することができます。このインベントリには、モデルの所有者、依存関係、関連するリスクなどの重要な詳細が記録されている必要があります。
- リスク分類のフレームワーク強固なリスク分類の枠組みを導入することで、モデルの一貫した標準的な分類を実現する。この枠組みは、モデルの複雑さ、意思決定への潜在的な影響、規制要件などの要素を考慮する必要がある。
- リソースの割り当て：銀行は、様々なモデルに関連するリスクを管理し、軽減するために、人材や技術など適切なリソースを割り当てなければならない。十分なリソースは、効果的なリスク監視・管理メカニズムを支える。
- 継続的なモニタリングとレビュー モデルの定期的なモニタリングと定期的な見直しが不可欠である。銀行は、モデルのパフォーマンスを積極的に評価し、ビジネス環境の変化を特定し、進化する規制要件に適応する必要があります。このプロセスは、モデルの正確性と有効性を維持するのに役立ちます。
メリットと課題
モデル識別とモデルリスク分類の原則を遵守することは、銀行にとって多くのメリットをもたらします：
- リスクガバナンスの向上正確なモデル識別とリスク分類は、強固なリスクガバナンスの枠組みを促進します。この枠組みは、モデルの説明責任、透明性、監視を保証し、より良いリスク管理の実践につながる。
- 情報に基づいた意思決定：モデルの長所と限界を理解することで、様々なビジネス機能において、情報に基づいた意思決定が容易になります。銀行は潜在的なリスクを正確に評価することができ、慎重なリスクテイクと戦略的なプランニングを支援することができます。
- 規制との整合性：PRAの期待に応えることは、銀行の規制上の地位を高め、MRMのベストプラクティスを遵守していることを示すことで、規制当局、投資家、ステークホルダーの信頼を得ることができます。
しかし、導入の過程で課題が発生することもあります：
- モデルの乱立：銀行は多くの場合、多種多様なモデルを採用しており、その識別とリスク分類は複雑な作業となっている。多数のモデルを効果的に管理するためには、適切な調整と文書化が必要である。
- データの入手可能性と品質：モデル識別とリスク分類は、正確で信頼できるデータに大きく依存しています。銀行は、データの可用性、品質、および完全性を確保するために、堅牢なデータ管理システムとプロセスを必要とします。
- リソースの制約：効果的なモデル識別とリスク分類の枠組みを確立し維持するには、専用のリソースを必要とする。銀行は、これらの取り組みをサポートするために、十分な予算、人員、技術的インフラを割り当てる必要があります。
結論
イングランド銀行のSS1/23の原則1は、英国の銀行にとってモデル識別とモデルリスク分類の重要性を強調しています。この原則を遵守することで、金融機関はリスク管理の実践を強化し、情報に基づいた意思決定を行い、規制要件を満たすことができます。正確なモデル識別とリスク分類は、効果的なリスク監視、透明性、強固なガバナンスの基礎を提供します。実施中に課題が生じる可能性はありますが、この原則に沿うことで得られるメリットは障害をはるかに上回り、銀行セクター全体でモデルリスク管理を強化することに繋がります。
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