銀行業界では、モデルリスク管理とは、モデルリスクを特定し、測定し、監視し、管理するプロセスのことである。モデルリスクとは、不正確なモデルや精度の低いモデルから生じる損失の可能性のことである。モデルリスクの管理は、効果的な意思決定や銀行の安全性と健全性の維持に不可欠である。
モデルリスク管理はなぜ重要か？
銀行は、クレジットスコアリング、不正行為の検出、ストレステスト、資産・負債管理など、様々な目的でモデルに大きく依存しています。また、トレーディングや投資活動においても、モデルは広範囲に使用されています。このようにモデルに大きく依存しているため、銀行は強固なモデルリスク管理プロセスを導入することが不可欠です。モデルが不適切または不正確であれば、銀行に損失が生じ、銀行の財務の安定性に影響を及ぼす可能性があります。
モデルリスクをどのように管理するか？
モデルリスクの管理には、識別、測定、モニタリング、コントロールという4つの主要なステップがあります。
特定する。 最初のステップは、銀行で使用されているすべてのモデルを特定し、そのビジネスへの影響を評価することです。これには、モデルの目的、その仕組み、それが銀行にもたらすかもしれないリスクの理解も含まれます。
測定する。次のステップは、モデルリスクを測定することです。これには、モデルの誤謬による潜在的な財務的影響の推定と、それらの誤謬が発生する可能性の評価が含まれます。
モニタリング リスクを特定し、測定した後は、継続的に監視する必要があります。これには、モデルのインプットとパフォーマンスの変化、およびモデルの精度に影響を与える可能性のある市場環境の変化の追跡が含まれます。
コントロール最後のステップは、モデルリスクを管理するための統制を導入することである。これには、モデル導入前の検証、モデルリスクへのエクスポージャーの上限設定、独立したレ ビュープロセスの確立などが含まれます。
モデルリスク管理は、意思決定においてモデルに大きく依存している銀行にとって不可欠です。これは、モデルリスクを特定し、測定し、監視し、管理するプロセスです。モデルが不適切または不正確な場合、銀行に損失が発生し、財務の安定性に影響を及ぼす可能性があります。特定、測定、モニタリング、コントロールの4つのステップを踏むことで、銀行はモデルリスクを効果的に管理することができます。
