はじめに
金融業界のダイナミックな状況において、銀行は業務やリスク管理の複雑化に直面しています。意思決定プロセスにおけるモデルの利用がもたらす課題に対処するため、イングランド銀行プルデンシャル規制局(PRA)は監督声明(SS)1/23を発表しました。この声明は、銀行のモデルリスク管理に対するPRAの期待を概説し、独立したリスク規律としてのモデルリスク管理(MRM)に対する戦略的アプローチの必要性を強調しています。本ブログでは、SS1/23に記載された原則の概要と、英国で活動する銀行にとってのその重要性について説明することを目的としています。
原則1:モデルの識別とモデルリスクの分類
第一の原則は、モデルを正確に識別・分類することの重要性を強調し、銀行がその使用に関連する潜在的なリスクを認識できるようにするものである。また、包括的な文書化、在庫管理、リスク分類のプロセスを含む強固な枠組みの必要性を強調している。各モデルの長所と限界を理解することで、銀行は情報に基づいた意思決定を行い、リスク管理のために適切なリソースを割り当てることができます。
原則2:ガバナンス
モデルリスクを管理するためには、効果的なガバナンスが不可欠である。原則2は、組織内の明確な説明責任と責任の必要性を強調する。銀行は、MRMフレームワークに関する全体的な責任を、最も適切な上級管理職(SMF) に割り当てるべきである。これにより、ガバナンス構造が、組織全体を通じてモデルリスク管理の実務を効果的に実施することをサポートすることが保証される。
原則3:モデルの開発・実装・使用
原則3は、モデルのライフサイクルに焦点を当て、モデルの開発、実装、継続的な使用を対象としている。銀行は、モデル開発のための強固な方針及び手続を確立し、適切な文書化、テスト及び検証のプロセスを確保しなければならない。モデルの性能に関する問題、ビジネス環境の変化、進化する規制要件に対処するために、定期的なレビューと更新が必要である。また、モデルの継続的な適切性及び信頼性を監視するための効果的な管理体制が整備されなければならない。
原則4:独立したモデルバリデーション
独立したモデル検証は、モデルリスク管理の重要な要素である。原則4は、銀行がモデル開発とは別に独立した検証機能を設置する必要性を強調している。これらの機能は、モデルの概念的な健全性、性能、適切性を評価する上で重要な役割を果たす。独立した検証は、モデルの正確性、限界、潜在的なリスクを客観的に評価し、意思決定プロセスの全体的な信頼性を向上させる。
原則5:モデルリスク軽減策
最終原則は、モデルリスクに対処するためのリスク軽減策の特定と実施に焦点を当てている。銀行は、適切なリスク定量化、ストレステスト、シナリオ分析など、モデルに関連する潜在的なリスクを軽減するための戦略を策定すべきです。効果的なモデルリスク軽減策を確立することは、銀行が情報に基づいた意思決定を行い、リスクの透明性を高め、全体的なリスク管理の枠組みを強化するのに役立ちます。
サブプリンシプルをサポートする
また、SS1/23は、サポートするサブプリンシプルを通じて、さらなるガイダンスを提供します:
- 比例した実施:SSに含まれる期待は、モデルの複雑さや規模、各機関の固有の特性を考慮し、比例した方法で実施されるべきである。
- 責任の分担:MRM フレームワークに対する明確な責任は、説明責任と監視を確実にするために、最も適切な SMF 保有者に割り当てられるべきである。
- 監査委員会への報告MRMの有効性を監査委員会に報告し、透明性を確保し、適切な監視を促進する必要がある。
- AIリスクを管理する:SSは、モデル化手法における人工知能(AI)及び機械学習の使用に関連するリスクを取り上げている。銀行は、モデルリスク管理全般の一環として、これらのリスクを特定し、管理する必要がある。
結論
イングランド銀行のSS1/23は、銀行のモデルリスク管理実務のための包括的な枠組みを確立しています。これらの原則を採用し、サポートする小原則を実施することにより
私たちがお手伝いできること
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