モデルリスク管理（MRM）とは、モデルの使用から生じる可能性のあるリスクを特定し、評価し、管理する業務である。モデルとは、現実世界のデータや事象を数学的に表現したものである。モデルは、銀行、保険、投資、製造業など様々な業界で使用されている。
モデルリスク管理の目的は、モデルの正確性と信頼性を確保し、意図した結果を出すことで す。モデルリスクは、モデルの誤仕様化、データ入力の誤り、誤った仮定など、多くの原因から発生します。モデルリスクを管理しないまま放置すると、財務上の損失、法的責任、風評被害につながる可能性があります。
モデルリスク管理が重要な理由
モデルリスク管理は、組織が損失を回避し、評判を保護するのに役立つので、重要です。モデルリスク管理が正しく行われれば、意思決定が改善され、コスト削減につながることもある。さらに、モデルリスク管理は、組織がモデルの使用に関連する規制上の要件を満たすのに役立 つ。
バーゼル合意は、銀行に対し、モデルリスクを特定し、管理するための強固なプロセスを持つことを求めています。米国では、通貨監督庁（OCC）が国立銀行と連邦貯蓄組合を対象としたモデルリスク管理に関するガイダンスを発行しています。OCCのガイダンスには、モデルに関する役割と責任を明確に定義することや、独立したモデルレビュー機能を確立することなど、効果的なモデルリスク管理実務のための原則が含まれています。
モデルリスク管理は、モデルの利用から生じる可能性のあるリスクを特定し、評価し、管理するために使用される手法です。これは、組織が資産や評判を保護し、全体としてより良い意思決定能力を促進するのに役立つため、不可欠なものです。さらに、銀行や保険など、さまざまな業界でモデルの使用をめぐって導入された規制要件にも対応しています。したがって、あなたの組織がモデルを使用しているのであれば、モデルリスク管理のための計画を立て、それなしに起こりうる災害を回避する必要があります。
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