モデルリスク管理フレームワークの紹介

金融機関が意思決定においてモデルへの依存度を高めるにつれ、モデルリスク管理は規制当局と金融機関の双方にとって重要な分野となっています。しかし、モデルリスクとは一体何なのでしょうか?また、最も一般的なモデルリスク管理のフレームワークにはどのようなものがあるのでしょうか。

モデルリスクとは?
モデルリスクとは、不正確または精度の低いモデルに依存した結果、金融機関が被る損失の可能性を指します。言い換えれば、モデルから導かれる結論が誤っている可能性のあるリスクのことである。

モデルリスクには様々な原因があり、前提条件の誤りや不正確さ、入力データの誤りや問題、モデルの定式化 やコーディングにおける誤りなどが含まれますが、これらに限定されるものではありません。モデル・リスクは、商品の不正確な価格設定、取引先の信用リスクの不正確な評価、顧客への商品の売り逃しなど、様々な形で損失につながる可能性があります。

損失の可能性があるため、規制当局は金融機関に対し、強固なモデル管理の枠組みを持つことを求めています。モデルリスク管理の枠組みとは、モデルリスクを特定し、評価し、監視し、管理するために設計された一連の方針と手続きのことである。

モデルリスク管理の代表的なフレームワークには、以下のようなものがあります。

それぞれのフレームワークには長所と短所があり、金融機関はどのフレームワークが最も適しているかを慎重に検討することが重要である。

モデルリスクは、近年、規制当局と金融機関の双方にとって、ますます重要な分野となっています。モデルリスクとは、不正確なモデルや精度の低いモデルに依存した結果、金融機関が被る損失の可能性を指します。モデルリスクには様々な原因があり、モデルリスクは様々な形で損失につながる可能性があります。損失の可能性があるため、規制当局は金融機関に対し、強固なモデル管理の枠組みを持つことを求めています。最も一般的なモデルリスク管理のフレームワークには、3つの防衛線のフレームワーク、上級管理者及び認証制度(SM&CR)、連邦準備制度のモデルリスク管理のための監督フレームワーク、バーゼル銀行監督委員会の銀行の内部モデルの開発及び使用に関する健全な実践、アウトソース契約に関する欧州銀行監督機構ガイドラインなどがあります。それぞれのフレームワークには長所と短所があるため、金融機関はどのフレームワークが最も適しているのかを慎重に検討することが重要です。

Connected Riskでモデルリスクを管理しましょう。 当社のモデルリスク管理ソリューションが、お客様の組織でどのように活用され、効率と時間の節約につながるか、ご確認ください。

この記事のような?

電子メール
Facebookでシェアする
LinkedInで共有する
XINGで共有する

専門家に相談する

「は必須項目

サポートを求めているのでしょうか?

製品サポートをご希望の方は、こちらからサポートセンターにログインしてください。

まず、お名前をお聞かせください。*
このフィールドは検証のためのものであり、変更しないままにしておく。

プライシングリクエストを送信する

「は必須項目

まず、お名前をお聞かせください。*
このフィールドは検証のためのものであり、変更しないままにしておく。

RFPリクエストの送信

「は必須項目

まず、お名前をお聞かせください。*
RFPでは、どのソリューションについての回答が求められているのでしょうか。*
ここにファイルをドロップするか
使用可能なファイル形式:pdf、doc、docx、最大ファイルサイズ:1MB、最大ファイル数:1.4.
    このフィールドは検証のためのものであり、変更しないままにしておく。

    リアルクッキーバナーでGDPRクッキーコンセントを実現 本文へスキップ