金融機関が意思決定においてモデルへの依存度を高めるにつれ、モデルリスク管理は規制当局と金融機関の双方にとって重要な分野となっています。しかし、モデルリスクとは一体何なのでしょうか?また、最も一般的なモデルリスク管理のフレームワークにはどのようなものがあるのでしょうか。
モデルリスクとは?
モデルリスクとは、不正確または精度の低いモデルに依存した結果、金融機関が被る損失の可能性を指します。言い換えれば、モデルから導かれる結論が誤っている可能性のあるリスクのことである。
モデルリスクには様々な原因があり、前提条件の誤りや不正確さ、入力データの誤りや問題、モデルの定式化 やコーディングにおける誤りなどが含まれますが、これらに限定されるものではありません。モデル・リスクは、商品の不正確な価格設定、取引先の信用リスクの不正確な評価、顧客への商品の売り逃しなど、様々な形で損失につながる可能性があります。
損失の可能性があるため、規制当局は金融機関に対し、強固なモデル管理の枠組みを持つことを求めています。モデルリスク管理の枠組みとは、モデルリスクを特定し、評価し、監視し、管理するために設計された一連の方針と手続きのことである。
モデルリスク管理の代表的なフレームワークには、以下のようなものがあります。
- 3つの防衛線」フレームワーク
- 上級管理者及び認証制度(SM&CR)
- モデルリスク管理に関する米連邦準備制度理事会(FRB)の監督フレームワーク
- バーゼル銀行監督委員会の「銀行の内部モデルの開発および使用に関する健全な慣行」。
- アウトソーシングの取り決めに関する欧州銀行監督局のガイドライン
それぞれのフレームワークには長所と短所があり、金融機関はどのフレームワークが最も適しているかを慎重に検討することが重要である。
モデルリスクは、近年、規制当局と金融機関の双方にとって、ますます重要な分野となっています。モデルリスクとは、不正確なモデルや精度の低いモデルに依存した結果、金融機関が被る損失の可能性を指します。モデルリスクには様々な原因があり、モデルリスクは様々な形で損失につながる可能性があります。損失の可能性があるため、規制当局は金融機関に対し、強固なモデル管理の枠組みを持つことを求めています。最も一般的なモデルリスク管理のフレームワークには、3つの防衛線のフレームワーク、上級管理者及び認証制度(SM&CR)、連邦準備制度のモデルリスク管理のための監督フレームワーク、バーゼル銀行監督委員会の銀行の内部モデルの開発及び使用に関する健全な実践、アウトソース契約に関する欧州銀行監督機構ガイドラインなどがあります。それぞれのフレームワークには長所と短所があるため、金融機関はどのフレームワークが最も適しているのかを慎重に検討することが重要です。
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