はじめに
金融の世界では、モデルは銀行が意思決定プロセスやリスクを評価するために使用する重要なツールです。しかし、金融システムの複雑化に伴い、銀行が強固なモデルリスク管理（MRM）を実施することは極めて重要です。イングランド銀行のプルデンシャル規制局（PRA）の監督指針（SS）1/23の原則3は、モデルの開発、実装、使用に焦点を当てています。このブログでは、第3原則の概要、英国の銀行にとっての重要性、依存関係、金融機関がこの原則を遵守するために期待されることを説明します。
モデルの開発・実装・利用を理解する
モデルの開発、実装、使用は、銀行におけるモデルのライフサイクル全体を指す。モデルの作成と改良のプロセス、意思決定システムへの統合、正確性と有効性を確保するための継続的なモニタリングが含まれる。この原則は、モデルのライフサイクルを通じて効果的に管理するための強固な方針、手続き、統制を確立することの重要性を強調しています。
英国における銀行にとっての重要性
原則3は、いくつかの重要な要因から、英国の銀行にとって重要な意味を持ちます：
- 規制の遵守原則3を含むPRAの期待事項の遵守は、規制対象の英国法人銀行、ビルディングソサエティ、PRA指定の投資会社の要件である。銀行は、強固なリスク管理へのコミットメントを示すために、これらの原則を遵守する必要があります。
- リスクの軽減： 不正確なモデルや信頼性の低いモデルに関連する潜在的なリスクを軽減するためには、堅牢なモデルの開発、実装、および使用プロセスが極めて重要です。これらの分野におけるベストプラクティスに従うことで、銀行はリスク軽減の取り組みを強化し、意思決定の質を向上させることができます。
- 意思決定の正確さ：効果的なモデルの開発、実装、および使用により、銀行はより正確で情報に基づいた意思決定を行うことができる。包括的な方針と手続きに支えられた信頼性の高いモデルは、健全なビジネス戦略と慎重なリスクテイクに貢献する。
コンプライアンスに期待すること
原則3を遵守し、効果的なモデルの開発・導入・使用方法を確立するために、金融機関は以下の行動をとることが期待されます：
- 強固な方針と手続き：銀行は、モデルの開発、実装、および使用を管理する包括的な方針および手順を策定する必要がある。これらのガイドラインは、モデルの設計、データ要件、文書化基準、および検証プロセスなどの側面をカバーする必要がある。
- 文書化及び透明性銀行は、モデルの開発、検証、および継続的なモニタリングの記録を含む、モデルのライフサイクルを通じた徹底した文書化を維持すべきである。透明性のある文書化により、透明性が確保され、監査が容易になり、説明責任をサポートする。
- テストとバリデーション モデルは、その正確性、信頼性及び有効性を確保するために、厳格な試験及び検証プロセスを経るべきである。モデルの仮定、方法論、およびアウトプットを評価するために、独立した検証機能を設置すべきである。
- 変更管理： 銀行は、モデルの更新、修正及び強化に対処するために、効果的な変更管理プロセスを導入しなければならない。変更は、実施前に適切に文書化され、レビューされ、検証されなければならない。
- 継続的なモニタリングとメンテナンス：モデルの定期的なモニタリングとメンテナンスは、モデルの正確性と有効性を継続的に確保するために重要である。銀行は、モデルの性能監視、再較正、および定期的な見直しのための手順を確立すべきである。
メリットと課題
原則3を遵守することは、銀行にとって多くのメリットがあります：
- 意思決定の改善堅牢なモデルの開発、実装、および使用に関するプラクティスに従うことで、銀行はより正確で情報に基づいた意思決定を行うことができます。信頼性の高いモデルは、リスク、プライシング、パフォーマンスに関するより良い洞察を提供し、ビジネス戦略の改善につながる。
- リスクを軽減する：効果的なモデル開発プロセスにより、不正確な出力や偏った出力が発生する可能性を低減する。適切な実装と継続的なモニタリングにより、モデルが許容されるリスクの範囲内で使用されることを保証し、リスク軽減の取り組みを強化する。
- 規制の遵守：PRAの期待に応えることで、規制遵守が促進され、銀行のリスク管理手法に対する規制当局の信頼が高まります。
しかし、導入時に課題が発生することもあります：
- データの入手可能性と質：モデルの開発、実装、および使用は、正確で信頼できるデータに依存している。銀行は、データの品質が維持され、データソースが堅牢で適切に検証されていることを確認しなければならない。
- リソースの割り当て：強固なモデルの開発、導入、利用プロセスを確立するためには、熟練した人材、高度な技術、継続的なトレーニングなど、専用のリソースが必要です。銀行は、こうした取り組みを効果的にサポートするために、十分なリソースを割り当てる必要があります。
- 複雑さと統合： 複雑なシステムと複数のモデルを持つ銀行は、意思決定プロセスへのモデルの統合に課題を抱えている。モデルの円滑な導入と効果的な利用を確保するためには、調整と適切な統合作業が必要である。
結論
イングランド銀行のSS1/23の原則3は、英国の銀行にとって効果的なモデルの開発、導入、利用の重要性を強調しています。この原則を遵守することで、金融機関はリスク管理の実践を強化し、意思決定の精度を高め、モデルに関連する潜在的なリスクを軽減することができます。強固な方針、手続き、統制を確立することで、銀行はライフサイクルを通じてモデルの正確性、信頼性、継続的な有効性を確保することができます。課題が生じるかもしれないが、第3原則に合わせることの利点は障害をはるかに上回り、最終的には銀行セクター全体のモデルリスク管理を強化することになる。
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